| Titre : | Simulations stochastiques et applications en finance avec programmes Matlab | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | Huynh, Hun Tue, Auteur | | Mention d'édition : |
| | Editeur : | Paris : Economica | | Année de publication : | 2006 | | Collection : | Finance | | Importance : | 1 vol. (348 p.) | | Présentation : | couv. ill | | Format : | 24 cm | | ISBN/ISSN/EAN : | 2-7178-5315-4 | | Langues : | Français (fre) | | Catégories : | [Thesaurus]Droit, économie et gestion:Administration et gestion:Gestion:Gestion financière
| | Mots-clés : | Analyse stochastique Finances Modèles mathématiques | | Résumé : | La plupart des ouvrages traitant du calcul stochastique et des simulations Monte Carlo en finance sont d'introduction ou de pointe et ne répondent pas faux besoins des étudiants de niveau intermédiaire.
En favorisant une approche intégrée, ce livre permet aux lecteurs, novices ou experts, d'apprendre à formuler et à résoudre des problèmes courants en finance, grâce à un processus d'acquisition de connaissances de niveau adéquat des techniques de calculs stochastiques et de simulations Monte Carlo. S'appuyant sur l'approche probabiliste ou équivalent martingale de résolution par simulation Monte Carlo des équations différentielles stochastiques, ce livre, basé sur un enseignement initié en 1999 dans le programme de maîtrise en ingénierie financière de l'université Laval, est avant tout un document pédagogique pour des étudiants et des chercheurs, ainsi que pour des professionnels rouvrant dans le domaine de la gestion des risques et de l'ingénierie financière. |
Simulations stochastiques et applications en finance avec programmes Matlab [texte imprimé] / Huynh, Hun Tue, Auteur . -
. - Paris : Economica, 2006 . - 1 vol. (348 p.) : couv. ill ; 24 cm. - ( Finance) . ISBN : 2-7178-5315-4 Langues : Français ( fre) | Catégories : | [Thesaurus]Droit, économie et gestion:Administration et gestion:Gestion:Gestion financière
| | Mots-clés : | Analyse stochastique Finances Modèles mathématiques | | Résumé : | La plupart des ouvrages traitant du calcul stochastique et des simulations Monte Carlo en finance sont d'introduction ou de pointe et ne répondent pas faux besoins des étudiants de niveau intermédiaire.
En favorisant une approche intégrée, ce livre permet aux lecteurs, novices ou experts, d'apprendre à formuler et à résoudre des problèmes courants en finance, grâce à un processus d'acquisition de connaissances de niveau adéquat des techniques de calculs stochastiques et de simulations Monte Carlo. S'appuyant sur l'approche probabiliste ou équivalent martingale de résolution par simulation Monte Carlo des équations différentielles stochastiques, ce livre, basé sur un enseignement initié en 1999 dans le programme de maîtrise en ingénierie financière de l'université Laval, est avant tout un document pédagogique pour des étudiants et des chercheurs, ainsi que pour des professionnels rouvrant dans le domaine de la gestion des risques et de l'ingénierie financière. |
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