| Titre : | Les techniques des marchés financiers : 80 cas réels corrigés | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | Christine Lambert, Auteur | | Editeur : | Paris : Ellipses | | Année de publication : | 2009 | | Collection : | Gestion | | Importance : | 1 vol. (399 p.) | | Présentation : | graph | | Format : | 24 cm | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7298-5265-8 | | Prix : | 35 EUR | | Note générale : | La couv. porte en plus : "cas construits à partir de pages Thomson Reuters" | | Langues : | Français (fre) | | Mots-clés : | marché changes au comptant spot | | Résumé : | L'objectif de cet ouvrage est d'apporter une vision concrète et pédagogique des opérations réalisées dans les salles de marchés des banques d'investissement.
L'accent est mis sur la technique de ces opérations : détail des flux, calculs des résultats, risques. Les 80 cas pratiques proposés, comprenant chacun une partie théorique et un corrigé détaillé, sont pour la plupart basés sur une situation réelle de marché illustrée par des pages de cotations extraites du logiciel Thomson Reuters 3000 XTRA. Ils permettent d'aborder les thèmes et produits suivants : Change spot et terme, Titres de taux, Mesure du risque de taux, Opérations de Repo, FRA et swaps de taux, Equity swap et CFD, Stratégies de courbe, Cross-currency swap " Futures " sur indices et taux, Cheapest et ratios de couverture, CDS et risque de défaut, Options et " grecques ", Gestion en delta neutre, Impacts de la crise financière. |
Les techniques des marchés financiers : 80 cas réels corrigés [texte imprimé] / Christine Lambert, Auteur . - Paris : Ellipses, 2009 . - 1 vol. (399 p.) : graph ; 24 cm. - ( Gestion) . ISBN : 978-2-7298-5265-8 : 35 EUR La couv. porte en plus : "cas construits à partir de pages Thomson Reuters" Langues : Français ( fre) | Mots-clés : | marché changes au comptant spot | | Résumé : | L'objectif de cet ouvrage est d'apporter une vision concrète et pédagogique des opérations réalisées dans les salles de marchés des banques d'investissement.
L'accent est mis sur la technique de ces opérations : détail des flux, calculs des résultats, risques. Les 80 cas pratiques proposés, comprenant chacun une partie théorique et un corrigé détaillé, sont pour la plupart basés sur une situation réelle de marché illustrée par des pages de cotations extraites du logiciel Thomson Reuters 3000 XTRA. Ils permettent d'aborder les thèmes et produits suivants : Change spot et terme, Titres de taux, Mesure du risque de taux, Opérations de Repo, FRA et swaps de taux, Equity swap et CFD, Stratégies de courbe, Cross-currency swap " Futures " sur indices et taux, Cheapest et ratios de couverture, CDS et risque de défaut, Options et " grecques ", Gestion en delta neutre, Impacts de la crise financière. |
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